The 1996 amendement

aalle verliezen die een bank binnen haar trading book kan lijden door ongunstige veranderingen in de interestvoeten, grondstofprijzen,..  value at risk (VaR) bepalen = schat het maximale verlies dat een bank kan lijden over een bepaalde horizon met een zekere betrouwbaarheid. Dit verlies moet gedragen kunnen worden wil de bank overleven.

• Tier 3 kapitaal : kapitaal dat gebruikt wordt om het marktrisico te dekken.